Finanzmarkt-Volatilitaet
Projektleitung und Mitarbeiter
Stoettner, R. (Doz. Dr. rer. pol.)
Forschungsbericht :
1990-1992
Tel./ Fax.:
Projektbeschreibung
Die Volatilitaet
(Schwankungsanfaelligkeit) von Finanzmaerkten wird traditionell durch
die Varianz (bzw. Standardabweichung) der Ertraege von
Finanzmarkt-Objekten gemessen. Die markttechnische
Volatilitaetsschaetzung liefert ein strikt an der historischen
Preisentwicklung orientiertes alternatives Volatilitaetsmass. Dieses
ermoeglicht die Festlegung charakteristischer Preisbereiche, die
zahlreiche theoretische und praktische Anwendungsmoeglichkeiten
eroeffnen, wie z. B. im Bereich der Ueberpruefung der Efficient
Market-Hypothese, des strategisch-faktischen Portfolio-Managements
sowie der Formulierung und Ueberpruefung der Theorie der
Preisblasen.
Mittelgeber
Publikationen
Stoettner, R.: Zur markttechnischen Schaetzung der
Finanzmarkt-Volatilitaet. - Operation Res. Proc. 1991, pp. 14-152.
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- Stand: 15.09.96
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